Сравнение EVGO с FUTU
EVGO (Evgo Inc) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, EVGO returned -31.85%/yr vs -5.33%/yr for FUTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVGO и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVGO показывает доходность -40.55%, а FUTU немного выше – -39.66%.
EVGO
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -13.50%
- 6 месяцев
- -42.33%
- С начала года
- -40.55%
- 1 год
- -49.86%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -31.85%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -43.86%
- С начала года
- -39.66%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVGO и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | -40.55% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | -7.19% | 9.89% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.66% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | -1.63% |
Correlation
The correlation between EVGO and FUTU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EVGO:
$542.98M
FUTU:
$13.61B
EVGO:
-$0.57
FUTU:
HK$70.95
EVGO:
0.37
FUTU:
4.51
EVGO:
$418.33M
FUTU:
HK$24.01B
EVGO:
$84.41M
FUTU:
HK$21.07B
EVGO:
-$36.37M
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVGO vs. FUTU — Ранг доходности на риск
EVGO
FUTU
Сравнение EVGO c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVGO | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.57 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.22 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVGO и FUTU
Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, что больше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVGO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -87.23% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.87% | -54.18% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | -54.18% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.37% | -83.23% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.16% | -50.22% | -41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -47.57% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.08% | 25.41% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGO и FUTU
Evgo Inc (EVGO) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Futu Holdings Limited (FUTU) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что EVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVGO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 12.93% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 51.06% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.46% | 61.37% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.05% | 72.37% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.12% | 74.86% | +14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGO и FUTU
EVGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVGO и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evgo Inc и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVGO и FUTU
EVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
EVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
EVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
EVGO and FUTU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVGO has higher volatility (15.58%) compared to FUTU (12.93%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVGO и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор