Сравнение EVGO с FUTU
EVGO (Evgo Inc) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, EVGO returned -29.22%/yr vs -8.43%/yr for FUTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVGO и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVGO показывает доходность -14.43%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -40.74%.
EVGO
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- -14.43%
- 6 месяцев
- -28.24%
- 1 год
- -35.99%
- 3 года*
- -14.33%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -39.08%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -43.05%
- 1 год
- -13.22%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVGO и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | -14.43% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | -7.19% | 9.16% |
FUTU Futu Holdings Limited | -40.74% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | -5.77% |
Correlation
The correlation between EVGO and FUTU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EVGO:
-$0.51
FUTU:
$71.05
EVGO:
0.60
FUTU:
0.56
EVGO:
$418.33M
FUTU:
$24.01B
EVGO:
$84.41M
FUTU:
$21.07B
EVGO:
-$36.37M
FUTU:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVGO vs. FUTU — Ранг доходности на риск
EVGO
FUTU
Сравнение EVGO c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGO | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.70 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.39 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EVGO и FUTU
Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, что больше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVGO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -87.23% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.87% | -54.18% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | -54.18% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.37% | -86.42% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.72% | -51.11% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.03% | -47.54% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 18.97% | +19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGO и FUTU
Текущая волатильность для Evgo Inc (EVGO) составляет 19.31%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 41.95%. Это указывает на то, что EVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVGO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 41.95% | -22.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.35% | 50.74% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.12% | 63.78% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.25% | 72.80% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 75.26% | +14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGO и FUTU
EVGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.71% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVGO и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evgo Inc и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVGO и FUTU
EVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
EVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
EVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
EVGO and FUTU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (41.95%) compared to EVGO (19.31%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVGO и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор