Сравнение EVGO с FUTU
EVGO (Evgo Inc) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, EVGO returned -30.34%/yr vs -8.34%/yr for FUTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVGO и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVGO показывает доходность -20.96%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -40.46%.
EVGO
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -40.41%
- 3 года*
- -17.05%
- 5 лет*
- -30.34%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVGO и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | -20.96% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | -7.19% | 9.16% |
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | -5.77% |
Correlation
The correlation between EVGO and FUTU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EVGO:
-$0.51
FUTU:
$71.05
EVGO:
0.55
FUTU:
0.57
EVGO:
$418.33M
FUTU:
$24.01B
EVGO:
$84.41M
FUTU:
$21.07B
EVGO:
-$36.37M
FUTU:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVGO vs. FUTU — Ранг доходности на риск
EVGO
FUTU
Сравнение EVGO c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGO | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.13 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.36 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.39 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EVGO и FUTU
Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, что больше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVGO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -87.23% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.87% | -54.18% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | -54.18% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.37% | -86.42% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.58% | -50.88% | -38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.02% | -47.54% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 18.70% | +19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGO и FUTU
Текущая волатильность для Evgo Inc (EVGO) составляет 18.19%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 42.02%. Это указывает на то, что EVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVGO | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 42.02% | -23.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 50.74% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.58% | 63.79% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 72.86% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.45% | 75.28% | +14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGO и FUTU
EVGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVGO и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evgo Inc и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVGO и FUTU
EVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
EVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
EVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
EVGO and FUTU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to EVGO (18.19%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVGO и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор