PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. EUSC is passively managed, while WTV is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и WTV

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		4.21%

Correlation

The correlation between EUSC and WTV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов EUSC и WTV

Секторы
EUSC
WTV

Финансовые услуги

28.4%
18.5%

Промышленность

20.1%
10.3%

Недвижимость

9.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.6%

Сырьевые материалы

6.5%
2.2%

Коммунальные услуги

6.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.5%

Технологии

4.4%
18.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.9%

Энергетика

3.7%
6.4%

Здравоохранение

2.9%
7.5%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
WTV
18.5%

Промышленность

EUSC
20.1%
WTV
10.3%

Недвижимость

EUSC
9.3%
WTV
5.4%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
WTV
10.6%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
WTV
2.2%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
WTV
4.5%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
WTV
6.5%

Технологии

EUSC
4.4%
WTV
18.3%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
WTV
9.9%

Энергетика

EUSC
3.7%
WTV
6.4%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
WTV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

EUSC vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.31

—

EUSC vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и WTV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и WTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.10%

—

Сравнение комиссий EUSC и WTV

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и WTV

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and WTV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.12% for WTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор