PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с QGRW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.02%
1 год
21.10%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и QGRW

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-2.79%

Correlation

The correlation between EUSC and QGRW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.15

Сравнение распределения секторов EUSC и QGRW

Секторы
EUSC
QGRW

Финансовые услуги

28.4%
3.7%

Промышленность

20.1%
7.6%

Недвижимость

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.6%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
16.4%

Технологии

4.4%
55.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.5%

Энергетика

3.7%
0.5%

Здравоохранение

2.9%
4.4%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
QGRW
3.7%

Промышленность

EUSC
20.1%
QGRW
7.6%

Недвижимость

EUSC
9.3%
QGRW

-

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
QGRW
11.6%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
QGRW

-

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
QGRW
0.3%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
QGRW
16.4%

Технологии

EUSC
4.4%
QGRW
55.0%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
QGRW
0.5%

Энергетика

EUSC
3.7%
QGRW
0.5%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
QGRW
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE

Доходность на риск

EUSC vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.37

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.93

—

EUSC vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и QGRW

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и QGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.22%

—

Сравнение комиссий EUSC и QGRW

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и QGRW

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and QGRW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

QGRW has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.28% for QGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор