Сравнение EUSC с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
EUSC и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSC и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSC и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 2.77% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSC и GDMN
EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
EUSC vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EUSC
GDMN
Сравнение EUSC c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSC | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.42 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.92 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 13.31 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.42 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EUSC и GDMN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и GDMN
Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и GDMN
Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -52.82% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -39.03% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -24.76% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -18.46% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 11.50% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 23.34% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 54.11% | -44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 64.17% | -45.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 47.24% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 47.24% | -30.14% |