Сравнение EUSC с GDMN
EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. EUSC is passively managed, while GDMN is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности EUSC и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUSC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSC и GDMN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.18% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -23.83% |
Correlation
The correlation between EUSC and GDMN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов EUSC и GDMN
Секторы
EUSC
GDMN
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
EUSC
GDMN
-
Промышленность
EUSC
GDMN
-
Недвижимость
EUSC
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
EUSC
GDMN
-
Сырьевые материалы
EUSC
GDMN
Коммунальные услуги
EUSC
GDMN
-
Коммуникационные услуги
EUSC
GDMN
-
Технологии
EUSC
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
EUSC
GDMN
-
Энергетика
EUSC
GDMN
-
Здравоохранение
EUSC
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSC vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EUSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDMN
Сравнение EUSC c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUSC | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUSC и GDMN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -51.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 64.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 48.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 48.34% | — |
Сравнение комиссий EUSC и GDMN
EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и GDMN
EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
EUSC and GDMN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.
GDMN has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for EUSC.
EUSC is categorized as Europe Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для EUSC и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор