PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с EWU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWU

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.33%
1 год
21.87%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и EWU

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		0.87%

Correlation

The correlation between EUSC and EWU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов EUSC и EWU

Секторы
EUSC
EWU

Финансовые услуги

28.4%
25.7%

Промышленность

20.1%
13.2%

Недвижимость

9.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.8%

Сырьевые материалы

6.5%
9.5%

Коммунальные услуги

6.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.3%

Технологии

4.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
13.1%

Энергетика

3.7%
11.6%

Здравоохранение

2.9%
14.5%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
EWU
25.7%

Промышленность

EUSC
20.1%
EWU
13.2%

Недвижимость

EUSC
9.3%
EWU
0.6%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
EWU
3.8%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
EWU
9.5%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
EWU
5.1%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
EWU
2.3%

Технологии

EUSC
4.4%
EWU
0.7%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
EWU
13.1%

Энергетика

EUSC
3.7%
EWU
11.6%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
EWU
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

EUSC vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWU
Ранг доходности на риск EWU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.27

—

EUSC vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EWU

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-63.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EWU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.21%

—

Сравнение комиссий EUSC и EWU

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EWU

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.18%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and EWU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.50% for EWU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор