PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с EWP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWP

1 день
-0.54%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
10.98%
С начала года
11.72%
1 год
38.69%
3 года*
30.54%
5 лет*
20.71%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и EWP

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		4.20%

Correlation

The correlation between EUSC and EWP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов EUSC и EWP

Секторы
EUSC
EWP

Финансовые услуги

28.4%
44.3%

Промышленность

20.1%
16.0%

Недвижимость

9.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.6%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.5%
21.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.4%

Технологии

4.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.7%
3.9%

Здравоохранение

2.9%
1.3%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
EWP
44.3%

Промышленность

EUSC
20.1%
EWP
16.0%

Недвижимость

EUSC
9.3%
EWP
2.3%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
EWP

-

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
EWP
21.6%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
EWP
2.4%

Технологии

EUSC
4.4%
EWP
4.9%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
EWP

-

Энергетика

EUSC
3.7%
EWP
3.9%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
EWP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

EUSC vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.82

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.18

—

EUSC vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EWP

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EWP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.47%

—

Сравнение комиссий EUSC и EWP

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EWP

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.81%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and EWP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.50% for EWP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор