PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с EWN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWN

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
11.06%
С начала года
19.96%
1 год
32.83%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.83%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и EWN

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		2.35%

Correlation

The correlation between EUSC and EWN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов EUSC и EWN

Секторы
EUSC
EWN

Финансовые услуги

28.4%
17.9%

Промышленность

20.1%
11.4%

Недвижимость

9.3%
0.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.9%

Сырьевые материалы

6.5%
5.1%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
9.6%

Технологии

4.4%
34.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
10.1%

Энергетика

3.7%
2.0%

Здравоохранение

2.9%
2.5%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
EWN
17.9%

Промышленность

EUSC
20.1%
EWN
11.4%

Недвижимость

EUSC
9.3%
EWN
0.7%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
EWN
5.9%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
EWN
5.1%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
EWN

-

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
EWN
9.6%

Технологии

EUSC
4.4%
EWN
34.6%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
EWN
10.1%

Энергетика

EUSC
3.7%
EWN
2.0%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
EWN
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с FEZEWN с EWQEWN с EWCEWN с EWDEWN с ICLNEWN с VOO

Доходность на риск

EUSC vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.26

—

EUSC vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EWN

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.36%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EWN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.24%

—

Сравнение комиссий EUSC и EWN

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EWN

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.19%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and EWN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWN has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.50% for EWN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор