PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с BBEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEU

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.66%
С начала года
4.42%
6 месяцев
4.50%
1 год
17.64%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и BBEU

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		-2.49%

Correlation

The correlation between EUSC and BBEU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов EUSC и BBEU

Секторы
EUSC
BBEU

Финансовые услуги

28.4%
24.0%

Промышленность

20.1%
19.2%

Недвижимость

9.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.4%

Сырьевые материалы

6.5%
5.8%

Коммунальные услуги

6.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.0%

Технологии

4.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.8%

Энергетика

3.7%
5.3%

Здравоохранение

2.9%
13.1%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
BBEU
24.0%

Промышленность

EUSC
20.1%
BBEU
19.2%

Недвижимость

EUSC
9.3%
BBEU
0.5%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
BBEU
6.4%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
BBEU
5.8%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
BBEU
4.6%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
BBEU
3.0%

Технологии

EUSC
4.4%
BBEU
9.4%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
BBEU
8.8%

Энергетика

EUSC
3.7%
BBEU
5.3%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
BBEU
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

EUSC vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.36

—

EUSC vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и BBEU

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-36.27%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.68%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.11%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и BBEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

16.10%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

17.60%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

19.34%

-18.24%

Сравнение комиссий EUSC и BBEU

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и BBEU

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.85%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and BBEU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

BBEU has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.09% for BBEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор