Сравнение EUSB с KDRN
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. EUSB is passively managed, while KDRN is actively managed. Over the past 3 years, EUSB returned 4.36%/yr vs 3.46%/yr for KDRN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EUSB charges 0.12%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и KDRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 1.20%.
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
KDRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSB и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.28% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | 0.16% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 1.20% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
Correlation
The correlation between EUSB and KDRN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between EUSB and KDRN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSB vs. KDRN — Ранг доходности на риск
EUSB
KDRN
Сравнение EUSB c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | KDRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.03 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.78 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и KDRN
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и KDRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSB | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -15.29% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -1.77% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | -4.94% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.83% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.76% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и KDRN
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSB | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.72% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.06% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.53% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.60% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 6.60% | -1.19% |
Сравнение комиссий EUSB и KDRN
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и KDRN
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности KDRN в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.96% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.11% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUSB and KDRN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUSB has higher volatility (1.16%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs KDRN's -15.29%.
On 3-year performance, EUSB leads with 4.36% vs 3.46% for KDRN. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUSB has performed better with a 4.36% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.
EUSB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.11% for KDRN.
They also come from different issuers: iShares and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 1.09% for KDRN.
EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUSB и KDRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор