Сравнение EUSB с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EUSB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 2.30% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и IBIT
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EUSB
IBIT
Сравнение EUSB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.40 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.29 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.39 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -0.83 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.40 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.35 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и IBIT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и IBIT
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и IBIT
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -49.36% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -49.36% | +46.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -46.11% | +44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -14.13% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 23.09% | -22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.50%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 12.99% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 36.75% | -34.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 45.42% | -41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 51.26% | -45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 51.26% | -45.80% |