PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с APCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSB с APCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. EUSB is passively managed, while APCB is actively managed. Over the past 3 years, EUSB returned 4.36%/yr vs 4.02%/yr for APCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for APCB.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью 0.38%.

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.65%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

APCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.43%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSB и APCB

2026 (YTD)202520242023
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.28%7.45%1.83%1.87%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.38%6.87%1.45%1.57%

Correlation

The correlation between EUSB and APCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.92

The correlation between EUSB and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB

Доходность на риск

EUSB vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBAPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.31

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.91

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.72

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

5.16

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.69

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EUSB и APCB

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и APCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSBAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-6.42%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.58%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-5.32%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.33%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-1.51%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.86%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и APCB

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеют волатильность 1.16% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSBAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.42%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

3.43%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

4.84%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

4.84%

+0.57%

Сравнение комиссий EUSB и APCB

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и APCB

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности APCB в 4.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.96%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUSB and APCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APCB has higher volatility (1.22%) compared to EUSB (1.16%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs APCB's -6.42%.

On 3-year performance, EUSB leads with 4.36% vs 4.02% for APCB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUSB has performed better with a 4.36% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for APCB.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.96% for EUSB.

They also come from different issuers: iShares and ActivePassive. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.36% for APCB.

EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSB и APCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор