Сравнение EUSA с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSA и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.53% соответственно.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSA vs. UNH — Ранг доходности на риск
EUSA
UNH
Сравнение EUSA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.91 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -1.12 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.77 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -1.02 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.91 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и UNH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и UNH
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и UNH
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -74.37% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -60.06% | +47.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -61.39% | +36.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -61.39% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -54.58% | +49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -14.63% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 45.53% | -42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и UNH
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.69% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 29.38% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 51.09% | -33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 31.26% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 29.84% | -11.51% |