PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSA с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

EUSA и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и SGRT

2026 (YTD)2025
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.88%3.12%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий EUSA и SGRT

EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Доходность на риск

EUSA vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSASGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSASGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.09

-1.42

Корреляция

Корреляция между EUSA и SGRT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SGRT

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.68%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SGRT

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSASGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-17.87%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-7.09%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.52%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSASGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

32.60%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

32.60%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

32.60%

-14.27%