Сравнение EUSA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EUSA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 29.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и SGOV
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EUSA
SGOV
Сравнение EUSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 20.61 | -19.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 283.87 | -282.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 201.33 | -200.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 411.31 | -410.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 4,618.08 | -4,614.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 20.61 | -19.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 14.12 | -13.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 12.34 | -11.67 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и SGOV
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и SGOV
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -0.03% | -39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -0.01% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -0.03% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | 0.00% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | 0.00% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.00% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и SGOV
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.06% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 0.13% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 0.20% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 0.24% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 0.24% | +18.09% |