Сравнение EUSA с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
EUSA и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSA и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 26.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и IQM
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
EUSA vs. IQM — Ранг доходности на риск
EUSA
IQM
Сравнение EUSA c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.33 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.00 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 12.47 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и IQM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и IQM
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и IQM
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -44.91% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -14.71% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -44.91% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -6.86% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -12.55% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.72% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и IQM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 12.71% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 23.53% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 33.40% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 28.67% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 30.73% | -12.40% |