PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с HEWJ

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.59%/yr vs 17.30%/yr for HEWJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.30% соответственно.

EUSA

1 день
0.47%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.59%

HEWJ

1 день
2.28%
1 месяц
9.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.71%
1 год
58.27%
3 года*
29.10%
5 лет*
22.86%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		9.38%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		25.28%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between EUSA and HEWJ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.63

The correlation between EUSA and HEWJ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и HEWJ

Секторы
EUSA
HEWJ

Технологии

20.3%
23.3%

Промышленность

15.3%
23.5%

Финансовые услуги

14.7%
17.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.1%

Здравоохранение

10.8%
5.7%

Коммунальные услуги

5.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.2%

Недвижимость

5.2%
1.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.7%

Энергетика

3.8%
0.9%

Технологии

EUSA
20.3%
HEWJ
23.3%

Промышленность

EUSA
15.3%
HEWJ
23.5%

Финансовые услуги

EUSA
14.7%
HEWJ
17.4%

Потребительский циклический сектор

EUSA
11.1%
HEWJ
11.1%

Здравоохранение

EUSA
10.8%
HEWJ
5.7%

Коммунальные услуги

EUSA
5.4%
HEWJ
0.9%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.3%
HEWJ
3.2%

Недвижимость

EUSA
5.2%
HEWJ
1.8%

Сырьевые материалы

EUSA
4.3%
HEWJ
3.9%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.0%
HEWJ
6.7%

Энергетика

EUSA
3.8%
HEWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM

Доходность на риск

EUSA vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSAHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.02

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.03

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

5.65

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

21.85

-12.42

EUSA vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и HEWJ

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-31.53%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.37%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-20.90%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-20.90%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-31.53%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.59%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.68%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и HEWJ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.92%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.27%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

14.73%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

19.39%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.18%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.68%

-1.32%

Сравнение комиссий EUSA и HEWJ

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и HEWJ

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HEWJ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.48%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.07%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and HEWJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (6.27%) compared to EUSA (3.92%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.30% vs 11.59% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.30% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.48% for EUSA.

EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HEWJ is Japan Equities. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор