PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с EQAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.40%/yr vs 10.34%/yr for EQAL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for EQAL.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции EQAL по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.34% соответственно.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

EQAL

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.07%
1 год
23.50%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.61%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и EQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		11.03%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%

Correlation

The correlation between EUSA and EQAL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.94

The correlation between EUSA and EQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и EQAL

Секторы
EUSA
EQAL

Технологии

21.3%
14.8%

Промышленность

14.7%
9.5%

Финансовые услуги

14.4%
9.4%

Здравоохранение

10.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.7%

Коммунальные услуги

5.6%
7.9%

Недвижимость

5.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.2%

Энергетика

4.6%
9.1%

Сырьевые материалы

4.1%
8.0%

Технологии

EUSA
21.3%
EQAL
14.8%

Промышленность

EUSA
14.7%
EQAL
9.5%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
EQAL
9.4%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
EQAL
9.4%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
EQAL
7.7%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
EQAL
7.9%

Недвижимость

EUSA
5.5%
EQAL
9.1%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
EQAL
8.1%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
EQAL
7.2%

Энергетика

EUSA
4.6%
EQAL
9.1%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
EQAL
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE

Доходность на риск

EUSA vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAEQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.91

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.72

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.54

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

12.42

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAEQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EUSA и EQAL

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и EQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-40.44%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.67%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-19.62%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-21.79%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-40.44%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.89%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.09%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и EQAL

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеют волатильность 3.29% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.46%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.75%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.38%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.28%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.88%

-0.54%

Сравнение комиссий EUSA и EQAL

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и EQAL

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EQAL в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.66%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EUSA and EQAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQAL has higher volatility (3.46%) compared to EUSA (3.29%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs EQAL's -40.44%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.40% vs 10.34% for EQAL. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.40% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.53% for EUSA.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.20% for EQAL.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и EQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор