PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSA с EQAL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL).

EUSA и EQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и EQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.45%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		6.24%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSA имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции EQAL немного отстают с 10.55%.

EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.04%
1 год
10.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.96%

EQAL

1 день
0.72%
1 месяц
-1.93%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.29%
1 год
18.41%
3 года*
12.68%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с VONG

Сравнение комиссий EUSA и EQAL

EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Доходность на риск

EUSA vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAEQALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.03

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.51

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.45

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

6.76

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EQAL равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAEQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Корреляция

Корреляция между EUSA и EQAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и EQAL

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EQAL в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.67%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.73%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и EQAL

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и EQAL.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSAEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-40.44%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.79%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-21.79%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-40.44%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.31%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.15%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и EQAL

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеют волатильность 4.67% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSAEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.53%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.06%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.29%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.89%

-0.56%