PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с EQAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 12.28%/yr vs 11.27%/yr for EQAL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for EQAL.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции EQAL по среднегодовой доходности: 12.28% против 11.27% соответственно.

EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
1.53%
С начала года
10.06%
6 месяцев
8.62%
1 год
17.88%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.65%
10 лет*
12.28%

EQAL

1 день
0.75%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.52%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.93%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и EQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.06%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.62%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%

Correlation

The correlation between EUSA and EQAL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.94

The correlation between EUSA and EQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и EQAL

Секторы
EUSA
EQAL

Технологии

20.3%
16.6%

Промышленность

15.3%
9.4%

Финансовые услуги

14.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.7%

Здравоохранение

10.8%
9.4%

Коммунальные услуги

5.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.7%

Недвижимость

5.2%
9.2%

Сырьевые материалы

4.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.2%

Энергетика

3.8%
8.3%

Технологии

EUSA
20.3%
EQAL
16.6%

Промышленность

EUSA
15.3%
EQAL
9.4%

Финансовые услуги

EUSA
14.7%
EQAL
9.2%

Потребительский циклический сектор

EUSA
11.1%
EQAL
7.7%

Здравоохранение

EUSA
10.8%
EQAL
9.4%

Коммунальные услуги

EUSA
5.4%
EQAL
7.5%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.3%
EQAL
7.7%

Недвижимость

EUSA
5.2%
EQAL
9.2%

Сырьевые материалы

EUSA
4.3%
EQAL
8.0%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.0%
EQAL
7.2%

Энергетика

EUSA
3.8%
EQAL
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE

Доходность на риск

EUSA vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSAEQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.90

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.72

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.54

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

12.28

-3.26

EUSA vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAL равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и EQAL

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и EQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-40.44%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.67%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-19.62%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-21.79%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-40.44%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.91%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.07%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и EQAL

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.47%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.84%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.45%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.28%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.84%

-0.52%

Сравнение комиссий EUSA и EQAL

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и EQAL

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EQAL в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.70%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.47%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EUSA and EQAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (3.67%) compared to EQAL (3.47%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs EQAL's -40.44%.

On 10-year performance, EUSA leads with 12.28% vs 11.27% for EQAL. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 12.28% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.47% for EUSA.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.20% for EQAL.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и EQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор