PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с DVY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.40%/yr vs 10.14%/yr for DVY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.14% соответственно.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

DVY

1 день
0.32%
1 месяц
0.94%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.64%
1 год
23.75%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.95%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between EUSA and DVY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.74

The correlation between EUSA and DVY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и DVY

Секторы
EUSA
DVY

Технологии

21.3%
3.4%

Промышленность

14.7%
2.1%

Финансовые услуги

14.4%
24.9%

Здравоохранение

10.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.4%

Коммунальные услуги

5.6%
24.2%

Недвижимость

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
13.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.0%

Энергетика

4.6%
9.1%

Сырьевые материалы

4.1%
2.3%

Технологии

EUSA
21.3%
DVY
3.4%

Промышленность

EUSA
14.7%
DVY
2.1%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
DVY
24.9%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
DVY
5.0%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
DVY
9.4%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
DVY
24.2%

Недвижимость

EUSA
5.5%
DVY

-

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
DVY
13.5%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
DVY
6.0%

Энергетика

EUSA
4.6%
DVY
9.1%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
DVY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

EUSA vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSADVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.15

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.13

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.46

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

12.21

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSADVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EUSA и DVY

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSADVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-62.59%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.89%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-16.00%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-17.54%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-41.59%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.85%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.79%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и DVY

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSADVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.82%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.53%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.11%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.20%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.01%

+0.33%

Сравнение комиссий EUSA и DVY

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и DVY

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DVY в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.38%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and DVY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSA has higher volatility (3.29%) compared to DVY (2.82%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.40% vs 10.14% for DVY. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.40% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.53% for EUSA.

EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор