Сравнение EUSA с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Core Alternative ETF (CCOR).
EUSA и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSA и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.45% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 11.33% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.67% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.67%.
EUSA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.96%
CCOR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и CCOR
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
EUSA vs. CCOR — Ранг доходности на риск
EUSA
CCOR
Сравнение EUSA c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.16 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | -0.18 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.16 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -0.30 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.16 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и CCOR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и CCOR
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности CCOR в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.67% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.08% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и CCOR
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -22.99% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.17% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -22.99% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -17.50% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.08% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.99% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и CCOR
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 2.11% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 5.44% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 10.73% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 11.13% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 10.81% | +7.52% |