Сравнение EUSA с BBHL
EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while BBHL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 4.22%.
EUSA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.40%
BBHL
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSA и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 8.32% | 3.65% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.22% | 2.72% |
Correlation
The correlation between EUSA and BBHL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSA vs. BBHL — Ранг доходности на риск
EUSA
BBHL
Сравнение EUSA c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и BBHL
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -11.99% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.04% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -2.98% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.98% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.98% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.98% | +5.36% |
Сравнение комиссий EUSA и BBHL
EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и BBHL
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.53% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
EUSA and BBHL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BBHL.
EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BBHL is Large Cap Growth Equities. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для EUSA и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор