Сравнение EURL с TMF
EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 11.91%/yr vs -16.47%/yr for TMF. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EURL charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности EURL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 11.91% против -16.47% соответственно.
EURL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.91%
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам EURL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 7.83% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between EURL and TMF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | -0.10 |
The correlation between EURL and TMF shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURL vs. TMF — Ранг доходности на риск
EURL
TMF
Сравнение EURL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.00 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -0.00 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURL и TMF
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -92.89% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -26.51% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.81% | -56.09% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -88.81% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -92.89% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -91.71% | +78.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -43.78% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 12.28% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и TMF
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 7.26% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.51% | 19.68% | +20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.83% | 28.15% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 46.63% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.71% | 43.87% | +10.84% |
Сравнение комиссий EURL и TMF
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и TMF
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.67% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EURL and TMF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EURL has higher volatility (15.66%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, EURL leads with 11.91% vs -16.47% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EURL has performed better with a 11.91% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.67% for EURL.
EURL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.01% for TMF.
EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор