Сравнение EURL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EURL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -7.92% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 7.52% против -15.78% соответственно.
EURL
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.52%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и TMF
EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
EURL vs. TMF — Ранг доходности на риск
EURL
TMF
Сравнение EURL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.44 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.41 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.46 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.74 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.44 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.63 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.13 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EURL и TMF составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и TMF
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.70% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и TMF
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -92.61% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -27.13% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -88.37% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -92.61% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -91.95% | +65.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -43.13% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 16.93% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и TMF
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 10.85% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 19.51% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 33.89% | +18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 46.85% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 44.00% | +11.51% |