PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 8.24%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. EURL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности EURL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 8.24% против -78.92% соответственно.

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between EURL and SOXS is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

-0.59

The correlation between EURL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

EURL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.96

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-3.94

+5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.58

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-1.00

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

-1.44

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.96

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.74

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.79

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.79

+0.83

Просадки

Сравнение просадок EURL и SOXS

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-100.00%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-97.68%

+64.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-99.80%

+60.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-99.97%

+24.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-100.00%

+15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-100.00%

+86.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.98%

-92.60%

+55.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

68.64%

-58.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 16.61%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

44.22%

-27.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

83.94%

-45.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

102.18%

-55.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

108.21%

-54.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.80%

100.48%

-44.68%

Сравнение комиссий EURL и SOXS

EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и SOXS

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EURL and SOXS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to EURL (16.61%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, EURL leads with 8.24% vs -78.92% for SOXS. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 16.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EURL has performed better with a 8.24% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 1.44% for EURL.

EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.08% for SOXS.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор