Сравнение EURL с SOXS
EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 11.91%/yr vs -79.49%/yr for SOXS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. EURL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности EURL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 11.91% против -79.49% соответственно.
EURL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.91%
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам EURL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 7.83% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between EURL and SOXS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | -0.59 |
The correlation between EURL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
EURL
SOXS
Сравнение EURL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.64 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -1.00 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -1.52 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURL и SOXS
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -100.00% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -97.88% | +64.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.81% | -99.87% | +61.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -99.98% | +24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -100.00% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -100.00% | +86.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -92.61% | +55.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 64.84% | -54.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 15.66%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 67.13% | -51.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.51% | 100.53% | -60.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.83% | 117.64% | -69.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 111.43% | -57.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.71% | 102.11% | -47.40% |
Сравнение комиссий EURL и SOXS
EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и SOXS
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.67% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EURL and SOXS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to EURL (15.66%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, EURL leads with 11.91% vs -79.49% for SOXS. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 15.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EURL has performed better with a 11.91% return vs -79.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 1.67% for EURL.
EURL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.08% for SOXS.
EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор