PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EURL с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

EURL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EURL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		-3.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 8.05% против -74.65% соответственно.

EURL

1 день
5.03%
1 месяц
-16.31%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
6.15%
1 год
51.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.05%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с QQQEURL с SOXLEURL с UPVEURL с VGKEURL с TQQQEURL с VYMI
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий EURL и SOXS

EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Доходность на риск

EURL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.78

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-2.06

+3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.74

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.97

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

-1.09

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.78

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.66

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.75

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.76

+0.78

Корреляция

Корреляция между EURL и SOXS составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и SOXS

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.61%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EURL и SOXS

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

EURLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-100.00%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-96.52%

+63.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-99.85%

+24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-100.00%

+15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-100.00%

+77.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.31%

-92.53%

+55.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

85.61%

-76.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 21.34%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

39.00%

-17.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

79.00%

-46.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

120.15%

-67.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.65%

106.42%

-53.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

99.19%

-43.67%