PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EURL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с GUSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 11.51%/yr vs -36.18%/yr for GUSH. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EURL charges 1.07%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности EURL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 24.83%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 59.61%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 11.51% против -36.18% соответственно.

EURL

1 день
0.02%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
8.07%
С начала года
24.83%
1 год
59.72%
3 года*
35.87%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.51%
Всё время*
3.29%

GUSH

1 день
-8.09%
1 месяц
13.41%
6 месяцев
24.52%
С начала года
59.61%
1 год
59.24%
3 года*
-0.49%
5 лет*
17.52%
10 лет*
-36.18%
Всё время*
-42.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EURL

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
$712.60K$634.52K$893.24K

GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
$36.78M$35.00M$31.67M

Сравнение доходности по годам EURL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		24.83%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between EURL and GUSH is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.39

The correlation between EURL and GUSH shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EURL и GUSH

Секторы
EURL
GUSH

Финансовые услуги

23.5%

-

Промышленность

20.3%
0.7%

Здравоохранение

12.4%

-

Технологии

9.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Сырьевые материалы

5.6%
4.3%

Энергетика

5.0%
95.1%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.5%
GUSH

-

Промышленность

EURL
20.3%
GUSH
0.7%

Здравоохранение

EURL
12.4%
GUSH

-

Технологии

EURL
9.4%
GUSH
0.6%

Потребительский защитный сектор

EURL
7.7%
GUSH

-

Потребительский циклический сектор

EURL
7.1%
GUSH

-

Сырьевые материалы

EURL
5.6%
GUSH
4.3%

Энергетика

EURL
5.0%
GUSH
95.1%

Коммунальные услуги

EURL
4.4%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

EURL
3.1%
GUSH

-

Недвижимость

EURL
1.6%
GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

EURL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EURL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURLGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.04

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.56

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.65

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

3.69

+1.91

EURL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURL и GUSH

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-99.98%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-36.18%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-63.59%

+24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-73.64%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-99.94%

+15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.80%

+99.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.59%

-92.99%

+56.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

16.13%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

19.37%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

45.36%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.67%

57.19%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.57%

67.42%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.49%

92.80%

-38.31%

Сравнение комиссий EURL и GUSH

EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и GUSH

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности GUSH в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.37%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EURL and GUSH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (19.37%) compared to EURL (12.41%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, EURL leads with 11.51% vs -36.18% for GUSH. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EURL has performed better with a 11.51% return vs -36.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

EURL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.37% for GUSH.

EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.17% for GUSH.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор