Сравнение EURL с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EURL и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.88% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и EFO
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EFO в 0.95%.
Доходность на риск
EURL vs. EFO — Ранг доходности на риск
EURL
EFO
Сравнение EURL c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.86 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 6.81 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EURL и EFO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и EFO
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и EFO
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -63.52% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -22.18% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -53.95% | -21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -63.52% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -14.12% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -18.78% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 6.06% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и EFO
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 14.52% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 22.02% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 35.16% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 32.57% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 33.88% | +21.64% |