PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с EFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 8.24%/yr vs 10.16%/yr for EFO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EURL charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности EURL и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.16% соответственно.

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%

EFO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.87%
6 месяцев
17.60%
1 год
34.57%
3 года*
23.50%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		12.87%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between EURL and EFO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between EURL and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EURL и EFO

Секторы
EURL
EFO

Финансовые услуги

23.0%
40.7%

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Технологии

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.0%
EFO
40.7%

Промышленность

EURL
19.8%
EFO

-

Здравоохранение

EURL
13.2%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
EFO

-

Технологии

EURL
7.9%
EFO

-

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
EFO

-

Энергетика

EURL
5.7%
EFO

-

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
EFO

-

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
EFO

-

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
EFO

-

Недвижимость

EURL
1.6%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

EURL vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.14

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.71

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.57

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

5.42

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.23

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EURL и EFO

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-63.52%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-22.18%

-10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-26.85%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-53.95%

-21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-63.52%

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-5.54%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.98%

-18.67%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

6.39%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и EFO

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

10.08%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

25.18%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

30.54%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

32.98%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.80%

34.09%

+21.71%

Сравнение комиссий EURL и EFO

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и EFO

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EFO в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.54%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EURL and EFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EURL has higher volatility (16.61%) compared to EFO (10.08%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.16% vs 8.24% for EURL. On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.16% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EFO has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.44% for EURL.

EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for EURL and 0.95% for EFO.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор