Сравнение USDX с USD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD Cash (USD=X).
USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USDX и USD=X
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
USDX
USD=X
Сравнение USDX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USDX и USD=X
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и USD=X.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.00% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и USD=X
SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 0.00% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 0.00% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.00% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.00% | +1.57% |