Сравнение USDX с USD=X
USDX (SGI Enhanced Core ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, USDX returned 6.55% vs 0.00% for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности USDX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам USDX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.30% | 6.25% | 6.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
USDX
USD=X
Сравнение USDX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USDX и USD=X
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.00% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и USD=X
SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.00% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.00% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 0.00% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 0.00% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 0.00% | +1.71% |
Часто задаваемые вопросы
USDX has higher volatility (1.09%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для USDX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор