PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с EVLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

USDX и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и EVLN

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с IAGG
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с SCHOEVLN с USFR

Сравнение комиссий USDX и EVLN

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EVLN в 0.60%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF

Доходность на риск

USDX vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXEVLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

1.68

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

2.43

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

2.47

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.37

8.59

+24.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа EVLN равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.68

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

2.37

+2.07

Корреляция

Корреляция между USDX и EVLN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и EVLN

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности EVLN в 7.15%

TTM20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%

Просадки

Сравнение просадок USDX и EVLN

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и EVLN.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-2.78%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.01%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.21%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.59%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и EVLN

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.98%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.46%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

3.12%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

2.46%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.46%

-0.89%