Сравнение USDX с BFIX
USDX (SGI Enhanced Core ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 6.12% vs 3.04% for BFIX. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USDX charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности USDX и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у BFIX с доходностью 0.76%.
USDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.57%
BFIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.62K | $35.30K | $79.22K | |
| $986.85K | $1.32M | $1.29M |
Сравнение доходности по годам USDX и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.79% | 6.25% | 6.87% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.76% | 5.91% | 12.12% |
Correlation
The correlation between USDX and BFIX is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. BFIX — Ранг доходности на риск
USDX
BFIX
Сравнение USDX c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDX | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 2.54 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.11 | 5.78 | +34.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDX и BFIX
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -8.54% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.20% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.91% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -2.93% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.53% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и BFIX
SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.41% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.48% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.76% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.76% | 4.70% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 4.70% | -2.94% |
Сравнение комиссий USDX и BFIX
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и BFIX
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности BFIX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.50% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.67% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and BFIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (0.63%) compared to BFIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs BFIX's -8.54%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.12% vs 3.04% for BFIX. On fees, BFIX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.12% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFIX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 3.50% for BFIX.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Build. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.45% for BFIX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDX и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор