PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с ZROZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.38%/yr vs -4.42%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности EUO и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.38% против -4.42% соответственно.

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%

ZROZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
1.41%
3 года*
-7.74%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
-4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-2.19%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between EUO and ZROZ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between EUO and ZROZ has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

EUO vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.09

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.24

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.10

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

0.23

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.51

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EUO и ZROZ

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-62.93%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-14.02%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-28.62%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-57.98%

+32.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-62.93%

+33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-60.38%

+42.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-24.07%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.21%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и ZROZ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.76%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.35%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.56%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

16.00%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

23.89%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

22.05%

-7.17%

Сравнение комиссий EUO и ZROZ

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и ZROZ

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.21%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

EUO and ZROZ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.35%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs ZROZ's -62.93%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.38% vs -4.42% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.38% return vs -4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while ZROZ is Government Bonds. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.15% for ZROZ.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор