Сравнение EUO с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
EUO и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.36% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.93% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
YCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и YCS
EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
EUO vs. YCS — Ранг доходности на риск
EUO
YCS
Сравнение EUO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.98 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.40 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.65 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.48 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.98 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.33 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EUO и YCS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и YCS
Ни EUO, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUO и YCS
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -49.56% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.07% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -27.32% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -27.32% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -1.61% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -20.11% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 4.45% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и YCS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.81% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.29% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 20.83% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 20.93% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.23% | -4.26% |