PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both Leveraged Currency funds from ProShares - EUO tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%) while YCS tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EUO charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности EUO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 2.45% против 12.34% соответственно.

EUO

1 день
0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.02%
3 года*
-0.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
2.45%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.54%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between EUO and YCS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.34

Over the past year, EUO and YCS have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

EUO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.92

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.44

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.97

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

12.40

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.92

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.12

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EUO и YCS

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-49.56%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.30%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-23.05%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-27.32%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-27.32%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

0.00%

-18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-19.93%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.66%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и YCS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.48%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.75%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.32%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

17.27%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

21.10%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

19.01%

-4.13%

Сравнение комиссий EUO и YCS

EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и YCS

Ни EUO, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUO and YCS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to EUO (2.48%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 2.45% for EUO. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

EUO and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.99% for EUO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор