PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUO (ProShares UltraShort Euro) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.31%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EUO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.31% против -55.08% соответственно.

EUO

1 день
0.62%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
5.41%
С начала года
8.30%
1 год
8.67%
3 года*
3.78%
5 лет*
5.02%
10 лет*
2.31%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		8.30%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EUO and SQQQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.17

The correlation between EUO and SQQQ shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

EUO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.98

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.58

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.83

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.89

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-1.63

+4.18

EUO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и SQQQ

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-100.00%

+61.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-61.03%

+52.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-92.51%

+68.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-97.27%

+71.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-99.97%

+70.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-100.00%

+84.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-92.76%

+74.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

33.36%

-29.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.14%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

22.32%

-19.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

46.22%

-37.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

55.87%

-43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

67.91%

-52.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

66.57%

-51.80%

Сравнение комиссий EUO и SQQQ

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и SQQQ

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EUO and SQQQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to EUO (3.14%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.31% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.31% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while SQQQ is Leveraged Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for SQQQ.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор