Сравнение EUO с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
EUO и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EUO и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 4.06% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и SARK
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
EUO vs. SARK — Ранг доходности на риск
EUO
SARK
Сравнение EUO c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.74 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | -0.95 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.59 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.73 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.19 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EUO и SARK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и SARK
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и SARK
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -81.07% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -59.44% | +44.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -76.11% | +57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -45.20% | +26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 47.97% | -36.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и SARK
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 12.41% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 27.16% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 46.26% | -30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 56.94% | -41.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 56.94% | -41.97% |