Сравнение EUO с SARK
EUO (ProShares UltraShort Euro) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. EUO is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, EUO returned 3.78%/yr vs -26.33%/yr for SARK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EUO charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности EUO и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.50%.
EUO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 2.31%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 8.30% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 3.98% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between EUO and SARK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. SARK — Ранг доходности на риск
EUO
SARK
Сравнение EUO c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.48 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.84 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и SARK
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -81.07% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -26.34% | +18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -74.42% | +49.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -79.36% | +63.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -47.24% | +28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 15.03% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и SARK
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.14%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 8.83% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 26.97% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 36.11% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 55.89% | -40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 55.89% | -41.12% |
Сравнение комиссий EUO и SARK
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и SARK
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and SARK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to EUO (3.14%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, EUO leads with 3.78% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUO has performed better with a 3.78% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.75% for SARK.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор