Сравнение EUO с ISVL
EUO (ProShares UltraShort Euro) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUO returned 5.50%/yr vs 10.31%/yr for ISVL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности EUO и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 9.65%.
EUO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 2.44%
ISVL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.34% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 6.20% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 9.65% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
Correlation
The correlation between EUO and ISVL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | -0.57 |
The correlation between EUO and ISVL has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. ISVL — Ранг доходности на риск
EUO
ISVL
Сравнение EUO c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.34 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 9.17 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.02 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EUO и ISVL
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -30.48% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -12.48% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -12.93% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -30.48% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.59% | -1.08% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -6.66% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.18% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и ISVL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.50%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.49% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 12.05% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 14.45% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.90% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.78% | -1.91% |
Сравнение комиссий EUO и ISVL
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и ISVL
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.45% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and ISVL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVL has higher volatility (4.49%) compared to EUO (2.50%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs ISVL's -30.48%.
On 5-year performance, ISVL leads with 10.31% vs 5.50% for EUO. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.31% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
ISVL has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while ISVL is Small Cap Value Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.30% for ISVL.
ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор