PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.35% против 12.33% соответственно.


EUO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.13%
1 год
4.43%
3 года*
0.95%
5 лет*
5.04%
10 лет*
2.35%

GLD

1 день
2.59%
1 месяц
-4.97%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.19%
1 год
25.38%
3 года*
29.73%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro
4.91%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
GLD
SPDR Gold Shares
0.06%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between EUO and GLD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Euro

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

EUO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1515
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EUOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.04

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

2.97

-1.73

EUO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и GLD

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-45.56%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-24.46%

+16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-24.46%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-24.46%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-24.46%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-20.03%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-16.16%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

8.59%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и GLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.95%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.37%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

24.21%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

27.49%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

18.26%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.10%

-1.23%

Сравнение комиссий EUO и GLD

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и GLD

Ни EUO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EUO and GLD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.37%) compared to EUO (2.95%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.33% vs 2.35% for EUO. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.33% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

EUO and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while GLD is Gold. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор