PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EUO returned 2.24%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 2.24% против 26.62% соответственно.

EUO

1 день
0.86%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.13%
1 год
5.08%
3 года*
0.15%
5 лет*
5.46%
10 лет*
2.24%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.15%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between EUO and FICO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

EUO vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUOFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.67

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.76

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.65

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-1.24

+2.67

EUO vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и FICO

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-79.26%

+40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-52.12%

+44.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-61.28%

+36.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-61.28%

+36.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-61.28%

+31.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-50.50%

+32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-18.03%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

27.47%

-23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и FICO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.01%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

14.33%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

39.21%

-30.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

50.67%

-37.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

40.73%

-25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

38.07%

-23.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и FICO

Ни EUO, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EUO and FICO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to EUO (3.01%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs FICO's -79.26%.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор