Сравнение EUO с DWX
EUO (ProShares UltraShort Euro) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.31%/yr vs 7.34%/yr for DWX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for DWX.
Доходность
Сравнение доходности EUO и DWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям DWX по среднегодовой доходности: 2.31% против 7.34% соответственно.
EUO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 2.31%
DWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам EUO и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 8.30% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 9.41% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Correlation
The correlation between EUO and DWX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.48 |
The correlation between EUO and DWX shifts across timeframes, from -0.59 (5 years) to -0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. DWX — Ранг доходности на риск
EUO
DWX
Сравнение EUO c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.13 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.42 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и DWX
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и DWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -66.86% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.59% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -10.65% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -26.96% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -36.05% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -1.26% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -14.06% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.84% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и DWX
ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.74% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.14% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 10.98% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.23% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.71% | +0.06% |
Сравнение комиссий EUO и DWX
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и DWX
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.17% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and DWX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUO has higher volatility (3.14%) compared to DWX (2.74%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs DWX's -66.86%.
On 10-year performance, DWX leads with 7.34% vs 2.31% for EUO. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DWX has performed better with a 7.34% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
DWX has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while DWX is Foreign Large Cap Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.45% for DWX.
DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и DWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор