Сравнение EUO с BITU
EUO (ProShares UltraShort Euro) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EUO returned 8.67% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности EUO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
EUO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 2.31%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 8.30% | -18.87% | 11.80% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between EUO and BITU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. BITU — Ранг доходности на риск
EUO
BITU
Сравнение EUO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.95 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -1.40 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и BITU
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -83.45% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -83.45% | +75.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -80.46% | +64.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -36.79% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 56.89% | -53.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.14%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 21.27% | -18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 70.10% | -60.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 88.22% | -75.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 96.74% | -81.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 96.74% | -81.97% |
Сравнение комиссий EUO и BITU
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и BITU
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and BITU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to EUO (3.14%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, EUO leads with 8.67% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUO has performed better with a 8.67% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while BITU is Cryptocurrency. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for BITU.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор