Сравнение EUO с BITU
EUO (ProShares UltraShort Euro) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EUO returned 1.37% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности EUO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
EUO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 2.44%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.34% | -18.87% | 12.33% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between EUO and BITU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. BITU — Ранг доходности на риск
EUO
BITU
Сравнение EUO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.92 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.48 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.85 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.37 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EUO и BITU
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -80.13% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -80.13% | +72.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.59% | -80.13% | +61.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -34.58% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 50.09% | -46.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.50%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 18.31% | -15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 68.43% | -59.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 87.07% | -74.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 97.43% | -81.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 97.43% | -82.56% |
Сравнение комиссий EUO и BITU
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и BITU
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and BITU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to EUO (2.50%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, EUO leads with 1.37% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUO has performed better with a 1.37% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while BITU is Cryptocurrency. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for BITU.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор