PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с BITU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EUO returned 9.81% vs -77.31% for BITU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности EUO и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.44%.

EUO

1 день
0.39%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.12%
1 год
9.81%
3 года*
2.06%
5 лет*
5.70%
10 лет*
2.45%

BITU

1 день
-8.04%
1 месяц
-39.55%
С начала года
-61.44%
6 месяцев
-61.30%
1 год
-77.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и BITU

2026 (YTD)20252024
EUO
ProShares UltraShort Euro		9.46%-18.87%11.80%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-61.44%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between EUO and BITU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

EUO vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUOBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.88

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-1.65

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.94

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-1.45

+4.32

EUO vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и BITU

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-82.76%

+44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-82.76%

+74.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-82.76%

+68.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-35.59%

+17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

53.30%

-49.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.28%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

26.78%

-23.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

69.77%

-60.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

88.46%

-75.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

97.44%

-81.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

97.44%

-82.66%

Сравнение комиссий EUO и BITU

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и BITU

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 101.78%.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		101.78%50.23%0.12%
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUO and BITU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (26.78%) compared to EUO (3.28%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs BITU's -82.76%.

On 1-year performance, EUO leads with 9.81% vs -77.31% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUO has performed better with a 9.81% return vs -77.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

BITU has the higher dividend yield at 101.78%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while BITU is Cryptocurrency. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for BITU.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор