Сравнение EUM с TSLZ
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. EUM is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, EUM returned -25.07% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности EUM и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | -0.83% | -7.67% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between EUM and TSLZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between EUM and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
EUM
TSLZ
Сравнение EUM c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.89 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.11 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и TSLZ
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -99.11% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -69.73% | +36.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -98.96% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -76.25% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 55.55% | -37.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 33.89% | -24.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 62.74% | -40.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 88.14% | -64.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 116.91% | -96.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 116.91% | -96.16% |
Сравнение комиссий EUM и TSLZ
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и TSLZ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and TSLZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, EUM leads with -25.07% vs -61.70% for TSLZ. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUM has performed better with a -25.07% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор