Сравнение EUM с TSLZ
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. EUM is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, EUM returned -32.85% vs -65.66% for TSLZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности EUM и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
EUM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -22.97%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -10.22%
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.40% | -22.61% | -0.83% | -8.26% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between EUM and TSLZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
EUM
TSLZ
Сравнение EUM c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.86 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -1.08 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | -0.72 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.67 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EUM и TSLZ
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -99.11% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | -76.62% | +42.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -98.98% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.17% | -75.39% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 60.77% | -43.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 8.73%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 24.24% | -15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 55.00% | -37.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 91.68% | -71.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 116.96% | -97.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 116.96% | -96.42% |
Сравнение комиссий EUM и TSLZ
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и TSLZ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.54% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and TSLZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, EUM leads with -32.85% vs -65.66% for TSLZ. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUM has performed better with a -32.85% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.71% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор