Сравнение EUM с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
EUM и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EUM и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -8.26% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и TSLZ
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
EUM vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
EUM
TSLZ
Сравнение EUM c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.73 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -1.18 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.91 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.05 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.66 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUM и TSLZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и TSLZ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и TSLZ
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -99.11% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -90.53% | +51.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -98.67% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -73.71% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 78.12% | -52.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 22.93% | -13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 58.42% | -43.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 110.05% | -89.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 119.08% | -100.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 119.08% | -98.74% |