Сравнение EUM с TSLS
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EUM returned -13.17%/yr vs -30.15%/yr for TSLS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности EUM и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 8.52%.
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 4.09% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between EUM and TSLS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between EUM and TSLS has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. TSLS — Ранг доходности на риск
EUM
TSLS
Сравнение EUM c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.65 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.92 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и TSLS
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -90.73% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -41.36% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -84.16% | +36.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -89.06% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -64.18% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 29.23% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и TSLS
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 17.06% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 31.45% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 45.14% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 58.73% | -38.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 58.73% | -37.98% |
Сравнение комиссий EUM и TSLS
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и TSLS
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TSLS в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and TSLS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, EUM leads with -13.17% vs -30.15% for TSLS. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUM has performed better with a -13.17% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.90% for TSLS.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор