PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с TSLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с TSLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EUM returned -15.90%/yr vs -37.73%/yr for TSLS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.

Доходность

Сравнение доходности EUM и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 4.36%.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

TSLS

1 день
1.19%
1 месяц
-7.80%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
-30.44%
3 года*
-37.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и TSLS

2026 (YTD)2025202420232022
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%3.74%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		4.36%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%

Correlation

The correlation between EUM and TSLS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO

Доходность на риск

EUM vs. TSLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMTSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
-0.66

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
-0.78

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.91

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.66

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

-0.93

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. TSLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа TSLS равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMTSLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

-0.66

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EUM и TSLS

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и TSLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-90.73%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-46.42%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-84.16%

+37.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-89.48%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-63.52%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

32.94%

-15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и TSLS

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 8.73%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

12.11%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

27.74%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

46.69%

-26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

58.73%

-39.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

58.73%

-38.19%

Сравнение комиссий EUM и TSLS

EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и TSLS

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TSLS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.35%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUM and TSLS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (12.11%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs TSLS's -90.73%.

On 3-year performance, EUM leads with -15.90% vs -37.73% for TSLS. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUM has performed better with a -15.90% return vs -37.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.35% for TSLS.

EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.07% for TSLS.

TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и TSLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор