PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с SVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, EUM returned -15.90%/yr vs -0.23%/yr for SVIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности EUM и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%16.01%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between EUM and SVIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.52

The correlation between EUM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

EUM vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
1.04

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.55

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.22

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.34

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

3.86

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

1.04

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.17

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EUM и SVIX

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-79.30%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-42.69%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-79.30%

+32.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-54.72%

-38.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-31.62%

-45.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

14.76%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и SVIX

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.75%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

41.14%

-23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

54.79%

-34.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

66.26%

-47.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

66.26%

-45.72%

Сравнение комиссий EUM и SVIX

EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и SVIX

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUM and SVIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -15.90% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор