PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUM с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUM и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.


EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

SVIX

1 день
-2.39%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.07%
1 год
51.45%
3 года*
-5.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%16.62%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
1.07%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between EUM and SVIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.53

The correlation between EUM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI Emerging Markets

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

EUM vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EUMSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.21

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

3.44

-4.85

EUM vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и SVIX

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUMSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-79.30%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-42.69%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-79.30%

+31.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-51.72%

-40.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-32.18%

-45.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

14.99%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUMSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

11.40%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

43.72%

-21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

55.42%

-31.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

65.88%

-45.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

65.88%

-45.13%

Сравнение комиссий EUM и SVIX

EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и SVIX

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EUM and SVIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (11.40%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -13.17% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for SVIX.

EUM is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор