Сравнение EUM с SVIX
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUM returned -13.17%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 16.62% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between EUM and SVIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.53 |
The correlation between EUM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. SVIX — Ранг доходности на риск
EUM
SVIX
Сравнение EUM c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.21 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.44 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и SVIX
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -79.30% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -42.69% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -79.30% | +31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -51.72% | -40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -32.18% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 14.99% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 11.40% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 43.72% | -21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 55.42% | -31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 65.88% | -45.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 65.88% | -45.13% |
Сравнение комиссий EUM и SVIX
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SVIX
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and SVIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -13.17% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for SVIX.
EUM is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор