PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUM с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUM и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.


EUM

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-21.58%
1 год
-30.32%
3 года*
-15.89%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
-10.61%

SVIX

1 день
2.03%
1 месяц
6.99%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.99%
1 год
47.49%
3 года*
-5.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
-21.23%-22.61%-0.83%-3.89%16.62%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-6.56%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between EUM and SVIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.53

The correlation between EUM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI Emerging Markets

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

EUM vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUM
Ранг доходности на риск EUM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EUMSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.12

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

3.18

-5.02

EUM vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и SVIX

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUMSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-79.30%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-42.69%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-79.30%

+31.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.89%

-55.37%

-37.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.20%

-31.91%

-45.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

14.96%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 11.91%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUMSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

16.55%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

43.22%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

55.03%

-31.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

66.20%

-46.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

66.20%

-45.49%

Сравнение комиссий EUM и SVIX

EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и SVIX

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
4.28%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EUM and SVIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.55%) compared to EUM (11.91%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.10% vs -15.89% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 11.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.10% return vs -15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

EUM has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for SVIX.

EUM is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор