Сравнение EUM с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
EUM и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -8.57% против -52.71% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и SQQQ
И EUM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EUM
SQQQ
Сравнение EUM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.84 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -1.14 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.76 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.87 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.64 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.80 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.85 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EUM и SQQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SQQQ
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и SQQQ
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -100.00% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -75.23% | +36.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -95.36% | +51.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -99.96% | +34.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -100.00% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -92.32% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 65.40% | -39.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 19.98% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 38.23% | -22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 67.38% | -46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 66.65% | -48.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 65.97% | -45.63% |