Сравнение EUM с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
EUM и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EUM и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -4.54% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и SHRT
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
EUM vs. SHRT — Ранг доходности на риск
EUM
SHRT
Сравнение EUM c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.57 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -0.77 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.50 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EUM и SHRT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SHRT
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и SHRT
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -18.97% | -73.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -17.65% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -12.67% | -78.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -7.22% | -69.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 9.64% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SHRT
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.62% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 10.51% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 14.59% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 12.65% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 12.65% | +7.69% |