Сравнение EUM с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short S&P500 (SH).
EUM и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -8.57% против -11.91% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и SH
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
EUM vs. SH — Ранг доходности на риск
EUM
SH
Сравнение EUM c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.66 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -0.82 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.46 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.56 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.46 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.56 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EUM и SH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SH
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и SH
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -94.26% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -26.61% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -40.35% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -74.31% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -93.87% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -67.50% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 21.86% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SH
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.36% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 9.45% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 18.18% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.86% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.99% | +2.35% |