Сравнение EUM с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short Financials (SEF).
EUM и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции EUM превзошли акции SEF по среднегодовой доходности: -8.57% против -11.67% соответственно.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и SEF
И EUM, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. SEF — Ранг доходности на риск
EUM
SEF
Сравнение EUM c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.13 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | 0.34 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.13 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.19 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.13 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EUM и SEF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SEF
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и SEF
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -96.51% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -20.21% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -41.62% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -75.66% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -96.01% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -82.59% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 14.45% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SEF
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 4.86% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 11.37% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 19.24% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.98% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 20.54% | -0.20% |