Сравнение EUM с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
EUM и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EUM и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | 2.58% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и SARK
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
EUM vs. SARK — Ранг доходности на риск
EUM
SARK
Сравнение EUM c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.74 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -0.95 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.59 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.19 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EUM и SARK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и SARK
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и SARK
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -81.07% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -59.44% | +20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -76.11% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -45.20% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 47.97% | -21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 12.41% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 27.16% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 46.26% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 56.94% | -38.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 56.94% | -36.60% |