Сравнение EUM с QQQD
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EUM returned -25.07% vs -16.58% for QQQD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUM charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности EUM и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | -0.98% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between EUM and QQQD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between EUM and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. QQQD — Ранг доходности на риск
EUM
QQQD
Сравнение EUM c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.76 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.29 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и QQQD
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -49.47% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -21.94% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -47.33% | -45.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -31.02% | -46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 12.85% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и QQQD
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.77% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 16.79% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 21.50% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 26.82% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 26.82% | -6.07% |
Сравнение комиссий EUM и QQQD
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и QQQD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and QQQD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (9.82%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -25.07% for EUM. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.16% for QQQD.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор