Сравнение EUM с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
EUM и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.48% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и QQQD
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
EUM vs. QQQD — Ранг доходности на риск
EUM
QQQD
Сравнение EUM c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.81 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -1.00 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.58 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.69 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между EUM и QQQD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и QQQD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QQQD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и QQQD
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -47.84% | -44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -42.27% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -39.07% | -52.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -29.03% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 33.47% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и QQQD
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 8.73% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 15.49% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 28.49% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 27.32% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 27.32% | -6.98% |