Сравнение EUM с PLTD
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EUM returned -25.07% vs -6.44% for PLTD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности EUM и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | 3.79% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between EUM and PLTD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. PLTD — Ранг доходности на риск
EUM
PLTD
Сравнение EUM c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.41 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и PLTD
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -77.34% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -30.31% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -69.93% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -59.90% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 15.80% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 15.87% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 39.29% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 51.51% | -27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 62.84% | -42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 62.84% | -42.09% |
Сравнение комиссий EUM и PLTD
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и PLTD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and PLTD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -25.07% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.99% for PLTD.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор