Сравнение EUM с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
EUM и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EUM и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -3.60% | -22.61% | 1.61% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
EUM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- -9.72%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- -8.59%
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и METD
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
EUM vs. METD — Ранг доходности на риск
EUM
METD
Сравнение EUM c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | -0.19 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 0.01 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.23 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.31 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.19 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EUM и METD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и METD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.70% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и METD
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -46.03% | -46.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -39.89% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.30% | -28.79% | -62.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -28.04% | -48.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 29.16% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и METD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 13.60% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 26.77% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 40.32% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 36.25% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 36.25% | -15.91% |