Сравнение EUM с IEMG
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while IEMG is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.14%/yr vs 8.95%/yr for IEMG. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EUM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности EUM и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -9.14% против 8.95% соответственно.
EUM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- -9.14%
- Всё время*
- -9.70%
IEMG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.31M | $2.06M | $1.78M | |
| $884.12M | $963.51M | $1.09B |
Сравнение доходности по годам EUM и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -18.85% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 19.91% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Correlation
The correlation between EUM and IEMG is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | -0.99 |
The correlation between EUM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EUM и IEMG
Секторы
EUM
IEMG
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
EUM
IEMG
Сырьевые материалы
EUM
-
IEMG
Коммуникационные услуги
EUM
-
IEMG
Потребительский циклический сектор
EUM
-
IEMG
Потребительский защитный сектор
EUM
-
IEMG
Энергетика
EUM
-
IEMG
Здравоохранение
EUM
-
IEMG
Промышленность
EUM
-
IEMG
Недвижимость
EUM
-
IEMG
Технологии
EUM
-
IEMG
Коммунальные услуги
EUM
-
IEMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. IEMG — Ранг доходности на риск
EUM
IEMG
Сравнение EUM c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.55 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 7.71 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и IEMG
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -38.71% | -54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -13.78% | -18.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -17.21% | -30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -33.61% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | -38.71% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -7.02% | -85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.29% | -12.89% | -64.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 4.55% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и IEMG
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.53% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.30% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 21.80% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 23.82% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.31% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.33% | +0.53% |
Сравнение комиссий EUM и IEMG
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и IEMG
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности IEMG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.16% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.25% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and IEMG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (8.53%) compared to IEMG (8.30%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs IEMG's -38.71%.
On 10-year performance, IEMG leads with 8.95% vs -9.14% for EUM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 8.95% return vs -9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.
EUM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.25% for IEMG.
EUM is categorized as Inverse Equities, while IEMG is Emerging Markets Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.09% for IEMG.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор