PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с IEMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 8.90%/yr for IEMG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EUM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -9.08% против 8.90% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

IEMG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.13%
1 год
31.69%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		17.13%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between EUM and IEMG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

-0.99

The correlation between EUM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и IEMG

Секторы
EUM
IEMG

Финансовые услуги

31.5%
16.7%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

42.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
IEMG
16.7%

Сырьевые материалы

EUM

-

IEMG
6.3%

Коммуникационные услуги

EUM

-

IEMG
5.6%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

IEMG
8.5%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

IEMG
2.8%

Энергетика

EUM

-

IEMG
3.3%

Здравоохранение

EUM

-

IEMG
3.2%

Промышленность

EUM

-

IEMG
8.0%

Недвижимость

EUM

-

IEMG
1.6%

Технологии

EUM

-

IEMG
42.1%

Коммунальные услуги

EUM

-

IEMG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EUM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.39

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.87

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.41

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.05

-9.46

EUM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и IEMG

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-38.71%

-54.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-13.21%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-17.21%

-30.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-33.68%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-38.71%

-27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-9.17%

-83.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-12.90%

-64.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

3.95%

+13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и IEMG

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.82% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

9.60%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

21.04%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

22.96%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.18%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.23%

+0.52%

Сравнение комиссий EUM и IEMG

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и IEMG

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IEMG в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EUM and IEMG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (9.82%) compared to IEMG (9.60%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 8.90% vs -9.08% for EUM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 8.90% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.30% for IEMG.

EUM is categorized as Inverse Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор