PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EUM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -10.22% против 10.22% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between EUM and IEMG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.99

The correlation between EUM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и IEMG

Секторы
EUM
IEMG

Финансовые услуги

47.1%
18.4%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
IEMG
18.4%

Сырьевые материалы

EUM

-

IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

EUM

-

IEMG
6.4%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

IEMG
9.5%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

IEMG
3.3%

Энергетика

EUM

-

IEMG
3.8%

Здравоохранение

EUM

-

IEMG
3.7%

Промышленность

EUM

-

IEMG
9.0%

Недвижимость

EUM

-

IEMG
1.7%

Технологии

EUM

-

IEMG
35.0%

Коммунальные услуги

EUM

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EUM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.55

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.34

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.47

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.74

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

14.39

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.55

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.40

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.51

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.35

-0.71

Просадки

Сравнение просадок EUM и IEMG

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-38.71%

-54.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-13.21%

-21.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-17.21%

-29.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-35.83%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-38.71%

-29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-2.30%

-90.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-12.97%

-64.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

3.43%

+13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и IEMG

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.24%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

16.97%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

19.47%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.38%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

20.03%

+0.51%

Сравнение комиссий EUM и IEMG

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и IEMG

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EUM and IEMG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.22% vs -10.22% for EUM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.22% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.20% for IEMG.

EUM is categorized as Inverse Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор