Сравнение EUM с FIAT
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EUM is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, EUM returned -32.85% vs -1.90% for FIAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности EUM и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
EUM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -22.97%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -10.22%
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.40% | -22.61% | 5.86% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between EUM and FIAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. FIAT — Ранг доходности на риск
EUM
FIAT
Сравнение EUM c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.05 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -0.07 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | -0.03 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.38 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EUM и FIAT
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -70.50% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | -42.26% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -51.21% | -41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.17% | -45.36% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 27.35% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 8.73%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 15.31% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 42.02% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 55.36% | -34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 60.50% | -41.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 60.50% | -39.96% |
Сравнение комиссий EUM и FIAT
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и FIAT
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.54% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and FIAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -32.85% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -32.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 4.54% for EUM.
EUM is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор