PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с ESGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUM returned -4.72%/yr vs 5.92%/yr for ESGE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EUM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 17.28%.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

ESGE

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
10.52%
С начала года
17.28%
1 год
32.30%
3 года*
19.05%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		17.28%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between EUM and ESGE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

-0.96

The correlation between EUM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и ESGE

Секторы
EUM
ESGE

Финансовые услуги

31.5%
22.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
ESGE
22.0%

Сырьевые материалы

EUM

-

ESGE
5.0%

Коммуникационные услуги

EUM

-

ESGE
7.4%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

ESGE
7.5%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

ESGE
2.1%

Энергетика

EUM

-

ESGE
1.9%

Здравоохранение

EUM

-

ESGE
2.2%

Промышленность

EUM

-

ESGE
5.7%

Недвижимость

EUM

-

ESGE
1.0%

Технологии

EUM

-

ESGE
43.9%

Коммунальные услуги

EUM

-

ESGE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

EUM vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.37

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.86

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.33

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.95

-9.35

EUM vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и ESGE

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-41.07%

-52.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-13.90%

-19.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-16.71%

-31.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-37.07%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-9.47%

-83.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-14.35%

-62.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

4.07%

+13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и ESGE

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 9.82% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

10.01%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

21.63%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

23.71%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.91%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.26%

+0.49%

Сравнение комиссий EUM и ESGE

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и ESGE

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности ESGE в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.21%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUM and ESGE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (10.01%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 5.92% vs -4.72% for EUM. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 5.92% return vs -4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.21% for ESGE.

EUM is categorized as Inverse Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор